ブラック-ショールズモデル超入門 = Black-Scholes Model : 具体例とシミュレーションで理解する数理ファイナンスの考え方
◆大学数学の深い知識やテクニックを前提にせず学べる“超”入門書◆ 本書では、難解なブラックーショールズ方程式を解くために、山ほど数学の準備をするようなことはしません。 高校数学程度の知識からでも理解していけるように、簡単な2項モデルから始め、具体的な計算例や手軽なシミュレーションの助けを借りながら、数理ファイナンスの考え方やブラックーショールズモデルの仕組みを学んでいきます。 第1ステップでは、「確実に儲かる取引は存在しない」という無裁定の原則に基づき、金融派生商品の理論価格の考え方・求め方について学びます。 第2ステップでは、シミュレーションを活用して、不確実性を含むモデルにおいて将来予測について学びます。 最後に、両ステップで学んだことを組み合わせて、目標であるブラックーショールズの公式を導きます。 ◆電子版は森北出版Webサイトにて 第1章 無裁定の原則と裁定取引 第2章 リスク中立確率 第3章 ブラウン運動 第4章 伊藤積分 第5章 ブラックーショールズモデル
- 出版社
- 森北出版
- 発売日
- 2025-08-01
- ISBN
- 9784627063815